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广发集鑫债券型证券投资基金2016年第4季度报告

发布日期:2021-12-04 05:51   来源:未知   阅读:

  基金管理人:广发基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一七年一月二十一日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。 §2基金产品概况 基金简称 广发集鑫债券  基金主代码 000473  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2014年1月27日  报告期末基金份额总额 2,674,549,216.49份  投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。  投资策略 (一)大类资产配置策略 本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征,通过自上而下的定性分析和定量分析,综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素,判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值,对各大类资产的风险收益特征进行评估,从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例,并依据各因素的动态变化进行及时调整。 (二)债券投资策略 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 (三)股票投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票、权证等权益类资产的投资,以增加基金收益。 (四)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,本基金可以主动投资于权证,其投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于基金资产增值。本基金将对权证标的证券的基本面进行研究,综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度等多种因素,对权证进行定价。  业绩比较基准 本基金业绩比较基准:中债总全价指数收益率。  风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。  基金管理人 广发基金管理有限公司  基金托管人 中国工商银行股份有限公司  下属分级基金的基金简称 广发集鑫债券A 广发集鑫债券C  下属分级基金的交易代码 000473 000474  报告期末下属分级基金的份额总额 2,669,742,440.51份 4,806,775.98份  §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2016年10月1日-2016年12月31日)   广发集鑫债券A 广发集鑫债券C  1.本期已实现收益 10,285,106.28 27,107.00  2.本期利润 -11,028,834.25 -5,874.26  3.加权平均基金份额本期利润 -0.0064 -0.0012  4.期末基金资产净值 2,994,691,413.24 5,513,793.18  5.期末基金份额净值 1.122 1.147  注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发集鑫债券A: 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 0.00% 0.11% -2.57% 0.20% 2.57% -0.09%  2、广发集鑫债券C: 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 -0.09% 0.11% -2.57% 0.20% 2.48% -0.09%  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发集鑫债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2014年1月27日至2016年12月31日) 1.广发集鑫债券A: / 2.广发集鑫债券C: / §4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    张芊 本基金的基金经理;广发纯债债券基金的基金经理;广发聚鑫债券基金的基金经理;广发聚盛混合基金的基金经理;广发安富回报混合基金的基金经理;广发安宏回报混合基金的基金经理;广发鑫裕混合基金的基金经理;广发集裕债券基金的基金经理;广发集丰债券基金的基金经理;固定收益投资总监、固定收益部总经理 2015-12-25 - 15年 女,中国籍,金融学硕士、MBA,持有中国证券投资基金业从业证书,2001年6月至2012年2月曾在中国银河证券研究中心、中国人保资产管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司和长盛基金管理有限公司从事固定收益类投研工作,2012年2月起任广发基金管理有限公司固定收益部总经理,2012年12月14日起任广发纯债债券基金的基金经理,2013年7月12日起任广发聚鑫债券基金的基金经理,2015年11月23日至2016年12月7日任广发聚盛混合基金的基金经理,2015年12月25日起任广发集鑫债券基金的基金经理,2015年12月29日任广发安富回报混合基金的基金经理,2015年12月30日任广发安宏回报混合基金的基金经理,2016年3月1日起任广发鑫裕混合基金的基金经理,2016年5月11日起任广发集裕债券基金的基金经理,2016年5月30日起任广发基金管理有限公司固定收益投资总监,2016年11月1日起任广发集丰债券基金的基金经理。  刘志辉 本基金的基金经理 2016-11-18 - 4年 男,中国籍,金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书,自2012年7月至2016年11月在广发基金固定收益部任研究员,2016年11月18日起任广发集鑫债券基金的基金经理。  注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发集鑫债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 基于货币政策转向去杠杆,以及市场收益水平较低的判断,本基金10月初继续减持低收益和长久期品种。信用风险不断积累,基金重点减持城投债。本基金重点降低杠杆,久期也有一定下降。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内,广发集鑫A类净值增长率为0%,广发集鑫C类净值增长率为-0.09%,同期业绩比较基准收益率为-2.57% 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观经济企稳,政策转向结构性调整,货币政策保持稳健。收益率大幅度上行风险释放比较充分,未来利率波动可能加大,宏观基本面将引导市场。本基金在较低的杠杆和久期,不断优化持仓结构。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 - -   其中:股票 - -  2 固定收益投资 2,404,904,923.20 80.09   其中:债券 2,404,904,923.20 80.09   资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 368,100,245.98 12.26   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 203,721,584.95 6.78  7 其他各项资产 26,172,483.69 0.87  8 合计 3,002,899,237.82 100.00  5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 - -  2 央行票据 - -  3 金融债券 461,530,000.00 15.38   其中:政策性金融债 461,530,000.00 15.38  4 企业债券 107,705,600.00 3.59  5 企业短期融资券 997,948,000.00 33.26  6 中期票据 818,709,000.00 27.29  7 可转债(可交换债) 19,012,323.20 0.63  8 同业存单 - -  9 其他 - -  10 合计 2,404,904,923.20 80.16  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 150208 15国开08 1,500,000 151,920,000.00 5.06  2 160311 16进出11 1,300,000 128,921,000.00 4.30  3 101656058 16平安租赁MTN005 1,000,000 98,560,000.00 3.29  4 101653029 16东方电气MTN001 1,000,000 96,760,000.00 3.23  5 1382056 13北车集MTN1 800,000 81,560,000.00 2.72  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有股指期货。 (2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有国债期货。 (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 11,624.68  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 26,160,089.07  5 应收申购款 769.94  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 26,172,483.69  5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 113008 电气转债 8,071,892.20 0.27  2 110031 航信转债 6,541,945.00 0.22  3 110030 格力转债 4,099,796.40 0.14  5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6开放式基金份额变动 单位:份 项目 广发集鑫债券A 广发集鑫债券C  本报告期期初基金份额总额 110,052,896.35 5,316,073.08  本报告期基金总申购份额 2,664,725,730.64 452,445.93  减:本报告期基金总赎回份额 105,036,186.48 961,743.03  本报告期基金拆分变动份额 - -  本报告期期末基金份额总额 2,669,742,440.51 4,806,775.98  §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 1.中国证监会批准广发集鑫债券型证券投资基金募集的文件; 2.《广发集鑫债券型证券投资基金基金合同》; 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》; 4.《广发集鑫债券型证券投资基金托管协议》; 5.法律意见书; 6.基金管理人业务资格批件、营业执照; 7.基金托管人业务资格批件、营业执照。 8.2存放地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 8.3查阅方式 1.书面查阅:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址:。 投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨询电线或,或发电子邮件: 广发基金管理有限公司 二〇一七年一月二十一日